MetaStock Moving Average Function Det glidende gjennomsnittet er trolig det mest brukte av alle indikatorene. Den kommer i forskjellige typer og har mange applikasjoner. I grunnleggende termer bidrar imidlertid et glidende gjennomsnitt til å jevne ut svingninger i pris (eller en indikator) og gi en mer nøyaktig refleksjon av retningen som sikkerheten beveger seg. Flytte gjennomsnitt er forsinkende indikatorer og passer inn i trenden følgende kategori. De ulike typene inkluderer enkle, veide, eksponentielle, variable og trekantede. Forskjellen mellom de ulike typer bevegelige gjennomsnitt er ganske enkelt måten som gjennomsnittene beregnes på. For eksempel er et enkelt bevegelige gjennomsnittlig sted like vektning på hver verdi i det tidsveide og eksponentielle stedet mer vekt på de siste verdiene i perioden et trekantet glidende gjennomsnitt legger større vekt på midtdelen av tidsperioden og et variabelt glidende gjennomsnitt justerer vekting avhengig av volatiliteten i perioden. Lar fokusere på det enkle glidende gjennomsnittet, som dannes ved å finne gjennomsnittsprisen på et sikkerhetssystem over et bestemt antall perioder. Dette beregnes ved å legge opp sluttkursene for sikkerheten over det angitte antall perioder (f. eks. 15) og dividere dette oppsummerte svaret med antall perioder. Med hensyn til de andre typer bevegelige gjennomsnitt, kan beregningene deres være litt mer komplekse, men premisset er fortsatt det samme. Den eneste forskjellen er hvor og hvordan de relevante vektene plasseres. SYNTAX Mov (Data Array, Perioder, E S T TRI VAR W VOL) Data Array Dette er dataregmentet som vil bli gjennomsnittet for å danne den bevegelige gjennomsnittlige indikatoren. Dette er oftest sluttkurs, men kan være andre prisdata eller indikatorer. Perioder Dette spesifiserer hvor mange perioder som brukes til å beregne glidende gjennomsnitt. EST TRI VAR W VOL Dette er typen bevegelige gjennomsnittsverdier som skal brukes, vist som følger: E Eksponensiell S Enkel T Tidsserie Tri Triangulær Var Variabel W Vekt Vol Volum Justert Følgende formel teller en 15-minutters enkel glidende gjennomsnitt av sluttpris: I eksempelet ovenfor: En mer nyttig anvendelse av dette eksemplet kan være: CgtMov (C, 15, S) og VgtMov (V, 20, S) Formelen ovenfor angir at sluttkursen må være over en 15-periode enkel glidende gjennomsnitt (angitt av CgtMov (C, 15, S)) og at nåværende volum må være større enn volumet av 20 perioder i volumet (angitt av VgtMov (V, 20, S)). Når vi ser på figur 3.27, kan vi se et 15-årig enkelt glidende gjennomsnitt som er brukt på diagrammet. Figur 3.27 Flytende gjennomsnittsindikator Konstruer formler for følgende: 1. Sluttprisen krysser over et 20-årsvektet glidende gjennomsnitt av nært og 30-års simpel glidende gjennomsnitt av lukkingen er større enn det 50-årige enkle glidende gjennomsnittet for lukkingen: Denne artikkelen er en utdrag fra MetaStock Programmering Study Guide. quotDiscover Den enkle hemmeligheten til å lage metastock Easy amp Identifiser profitable Tradesquot Klikk her for å finne mer om MetaStock Programmering Study GuideDetrended Price Oscillator (DPO) Prisreduksjon Oscillator (DPO) Introduksjon Prisreduksjonen (DPO) er en indikator designet for å fjerne trend fra pris og gjør det enklere å identifisere sykluser. DPO strekker seg ikke til siste dato fordi den er basert på et forskjøvet glidende gjennomsnitt. Men justering med den nyeste er ikke et problem fordi DPO ikke er en momentum-oscillator. I stedet er DPO brukt til å identifisere sykluser med høytløp og estimere sykluslengde. Beregning Displaced Moving Average Den bevegelige gjennomsnittlige forskyvningen senterer faktisk det bevegelige gjennomsnittet. Tenk på en 20-dagers enkeltflytende gjennomsnittlig offset 11 dager til venstre. Det er 10 dager foran glidende gjennomsnitt, 1 dag på glidende gjennomsnitt og 9 dager bak glidende gjennomsnitt. I virkeligheten er dette glidende gjennomsnittet midt i utseendetidspunktet. Omtrent halvparten av prisene som brukes i beregningen er til høyre og halvparten er til venstre. Figur 1 viser SampP 500 ETF (SPY) med en 20-dagers SMA (grønn prikket linje) og en 20-dagers SMA-offset 11 dager (rosa linje). Sluttverdiene er de samme (106,84), men det rosa glidende gjennomsnittet avsluttes 27. oktober og det grønne glidende gjennomsnittet avsluttes 11. november, som er den siste datoen på diagrammet. Legg også merke til hvordan det sentrerte glidende gjennomsnittet (rosa) nærmere følger den faktiske prisplottet. Hva måler DPO-måleprisen Oscillator (DPO) forskjellen mellom en fortidskurs og et glidende gjennomsnitt. Husk at DPO er selvforskjøvet til venstre. Indikatoren svinger overbelå null da prisene beveger seg overfor det forskyvte glidende gjennomsnittet. Figur 2 viser SampP 500 ETF (SPY) med en 20-dagers glidende gjennomsnittlig fordrevet -11 dager. 20-dagers DPO vises i indikatorvinduet. Legg merke til hvordan DPO er positivt når prisen ligger over det forskyvede glidende gjennomsnittet og negativt når prisen er under det forskyvede glidende gjennomsnittet. Selv om denne indikatoren ser ut som en klassisk oscillator, er den ikke konstruert for momentumssignaler. Det forskyvte glidende gjennomsnittet er angitt tidligere, og dette er grunnen til at DPO er vist tidligere. Selv med denne forskyvningen kan DPO-topper og troughs brukes til å estimere sykluslengde. DPO filtrerer ut de lengre trendene for å fokusere på kortere sykluser. Figur 3 viser Nasdaq 100 ETF (QQQQ) med DPO (20) i indikatorvinduet. Ser vi på toppene og troughene, kan vi se en 20-dagers syklus med lavene i begynnelsen av september, tidlig i oktober, tidlig i november og tidlig desember. Det er omtrent 20 dager mellom disse nedturene. Syklusen savnet i begynnelsen av januar. For å skifte eller ikke å skifte Det er mulig å forskyve Prisreduksjonen (DPO) med et horisontalt skifte til høyre. Hvis DPO er satt til 20, er det nødvendig med en 11-tidsskifte for å plassere den i tråd med den nyeste prisen. Dette forskyvningsnummeret kommer fra formelen øverst (202 1) 11. Mens skifting kan virke som en god ide, slår det virkelig meningen med denne indikatoren, som er å identifisere sykluser. Selv med en positiv forskyvning, samsvarer ikke DPO-svingninger godt med prisene. I eksemplet nedenfor er den siste verdien for DPO (20,11) fortsatt basert på de nært 11 dager siden og verdien av det bevegelige gjennomsnittet. Legg merke til at DPO ble negativ ettersom prisen flyttet under det sentrerte glidende gjennomsnittet for 11 dager siden (oransje boks). DPO samsvarer ikke helt med dagens prishandling. I motsetning til DPO har prisen vært under 20-dagers EMA de siste 12 dagene. Prosentpris Oscillatoren (PPO) er bedre egnet til å identifisere overkjøpte og oversold nivåer. PPO (1,20,1) viser prosentandelen forskjellen mellom nåværende pris og det vanlige 20-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet. Overkjøpte oversalgsbetingelser oppstår når prisene blir relativt langt fra deres 20-dagers EMA. Konklusjoner Prisforskjellen viser differansen mellom en fortidskurs og et enkelt glidende gjennomsnitt. I motsetning til andre prisoscillatorer er DPO ikke en momentumindikator. I stedet er det bare designet for å identifisere sykluser med sine topper og troughs. Sykler kan estimeres ved å telle perioder mellom topper eller troughs. Brukere kan eksperimentere med kortere og lengre DPO-innstillinger for å finne den beste passformen. DPO og SharpCharts Den avregnede prisoscillator (DPO) finnes i indikatorlisten på SharpCharts. Standardparameteren er 20 perioder, men dette kan justeres tilsvarende for å finne sykluser. Brukere kan også legge til en annen parameter skilt med komma. Et komma pluss et positivt tall skifter indikatoren til høyre. DPO kan plasseres over, under eller bak prisplottet. Klikk her for et live-eksempel på Prisreduserende Oscillator. Foreslåtte skanninger Prisfastsatte Oscillator er ikke godt egnet for skanning fordi indikatoren er basert på et offset glidende gjennomsnitt. En 20-dagers DPO korrelerer til en pris for 11 dager siden, noe som ikke er praktisk for skanning. DPO er også basert på absolutte nivåer, og dette gjør det vanskelig for komparative formål. En 100 lager vil ha en mye bredere DPO rekkevidde enn en 20 lager. Google handlet rundt 590 per aksje i begynnelsen av januar med en DPO rundt 21. Intel handlet rundt 20,5 i begynnelsen av januar med en DPO rundt .20, som er mye lavere. DPO lavere fordi Intel er priset mye lavere enn Google. Videre studier Teknisk analyse Charles Kirkpatrick amp Julie R. DahlquistMetastock Formulas - M Klikk her for å gå tilbake til Metastock Formula Index mp1: Input (Short MA, 1.377,13) mp2: Inngang (Long MA, 1.377,34) Mov (C, mp1 , E) - Mov (C, mp2, E) MACD signal linje mp1: Input (Short MA, 1,377,13) mp2: Inngang (Long MA, 1,377,34) mp3: Input (Signal MA, 1.377,89) Mov (Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)), mp3, E) MACD - Signal Linje mp1: Input (Short MA, 1,377,13) mp2: Input (Long MA, 1,377,34) mp3: Input (Signal MA, 1,377,89) (Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)) - (Mov ((Mov, C, mp1, E) E)), mp3, E)) MACD Crossover Buy Signal Viser de aksjene hvor en MACD crossover er signalled. Søket returnerer 1 for Ok og 0 for ikke ok. Lukk MACD () Ref (MACD (), - 1) Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL) Ref (Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL) , 9, EXPONENTIAL)) Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) 100 Cross (MACD (), Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) MACD Crossover System test i MetaStock, et eksempel på hvordan du lager Enter Long : Mov (C, 5, E) gt Mov (C, 13, E) og Mov (C, 13, E) gt Flyttet (C, 40, E) Lukk Langt: Kors Mov (C, 5, E)) Nå kan du spille med disse kombinasjonene på både den lange og nær lange siden. For eksempel, hold det samme Enter Long, men endre Lukk lang til Dette vil holde deg i handelen lenger. Du vil kanskje angi når 5 krysser over 13 og ikke venter på 40 OR, du vil kanskje bare bruke 5-krysset over 40 og glemme 13. Funksjonen Input () (MSK-man. S. 271-273) kan ikke brukes direkte i Utforsker (MSK-mann, s.351). Den er reservert for bruk i en tilpasset indikator. Den tilpassede indikatorens standardverdi kan imidlertid brukes i en undersøkelse. Siden du har opprettet en egendefinert indikator, må du bare kode den om igjen. Ved å referere til Input () - funksjonen ved hjelp av fml () CALL-funksjonen (MSK-man. p.226-227 og 208-209 og 212), kan du fortsatt bruke den tilordnede standardverdien. Tilpasset indikator: Navn: MACDcustom Formel: MAprd: Input (Perioder, 5, 30, 14) YourTrig: Mov (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig Når du oppretter leting, klikker du bare på funksjonsknappen og ser under Custom Indikatorer overskrift for begge de ovennevnte tilpassede indikatorfunksjonene, og Åpne hver av dem en etter en, for å lime dem inn i kolonnen TAB (MSK-mann, s. 347-348). Leting: Navn: MACD krysser min Trigger-kolonner: Cola: Navn: Lukk Formel: C Colb: Navn: MACD Formel: FML (MACDcustom. MACD) Colc: Navn: MACDTrigger Formel: FML (MACDcustom. YourTrig) Filter: Formel: Colb gt Colc FML (MACDcustom. MACD) gt FML (MACDcustom. YourTrig) MACD Histogram Divergens Denne utforskeren ser etter bestander som viser ekstreme divergenser fra MACD-histogrammet. I sin bok Trading for et opphold argumenterer Alexander Eldste for at divergensen fra MACD-histogrammet gir de sterkeste signalene i hele teknisk analyse. mdhist: md - Mov (md, 9, E) Korrel ((Sum (Cum (1) (mdhist), 100)) - (Sum (Cum (1), 100) Sum ) (Sum (Strøm (Cum (1), 2), 100)) - colA og colA lt-0,8 Formelen ovenfor kan også kombineres med et volatilitets kjøpssignal og et volumsignal. : Volatilitetskjøpsignalet H gt Ref (C, -1) 1,8 Ref (ATR (10), -1) KolC: Volum 10 over gjennomsnittet for de foregående 10 dagene V gt 1.1 Ref (Mov (V, 10, E) , -1) colA og colB og colC AND colA lt-0.80 Initialtester med dette systemet har vært oppmuntrende. MACD Offset SPØRSMÅL: MACD er som alltid kjent bunn eller topp for å krysse utløseren. MACD-signalet kommer imidlertid alltid litt sent i forhold til prisbevegelsen. Er det noen måte å beregne MACDs første derivatfunksjon for å identifisere MACD topsbottoms, som kan brukes av Utforsker eller System Tester SVAR: En måte å gjøre hva du vil, ville være å bruke Rate of Endre funksjon. Eller for MACD-histogrammet vil du ha RocPeriods: 1 RO C (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Hvis det er støyende, kan du glatte det litt med: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD), RocPeriods ,). MovAvePeriod, E) eller for MACD-histogrammet: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD) - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods). MovAvePeriod, E) En annen måte å gjøre hva du vil være å se etter topper og troughs ved hjelp av Peak and Trough-funksjonene. Jeg jobber med kode for å identifisere forskjeller ved hjelp av denne metoden. SPØRSMÅL: Som du vet, er MACD alltid bunnen eller toppet før du krysser utløserlinjen. MACD-signalet kommer imidlertid alltid litt sent i forhold til prisbevegelsen. Er det noen måte å beregne MACD-første derivatfunksjonen for å identifisere MACD toppbottom, som kan brukes av Utforsker eller System Tester SVAR: En måte å gjøre hva du vil, ville bruke funksjonen rate of change. eller MACD-histogrammet du vil ha RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Hvis det er støyende, kan du glatte det litt med: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods). MovAvePeriod, E) eller MACD-histogrammet: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD) - Mov (MACD (), 9, E) RocPeriods,). MovAvePeriod, E) En annen måte å gjøre det du vil ha, ville være å lete etter topper og troughs ved hjelp av Peak and Trough-funksjonene. Jeg jobber med kode for å identifisere forskjeller ved hjelp av denne metoden. Mark Brown Band2 Study Pds: Input (EMA Perioder, 1,1000,21) Pct: Input (Prosent Bands, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA 1-Pct100) MATBndLBnd Pds: Input (EMA Perioder, 1,1000,21) Pct: Input (Prosent Bands, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd), - 1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd) -1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L lt LBnd) CntUp - CntDn Market Pressure - Ultimate Dette er grunnleggende beregningen: Hvis toadies close er større enn i gårdager, lukker og toadies volumet er større enn i gårdens volum, skriv ned toadies volum nær , ellers, hvis toadies lukker, er mindre enn i gårdager, lukker og toadies volumet er mindre enn i gårdens volum, skriv ned dagens volum som et negativt tall lukk, ellers skriv ned 0. Legg deretter opp de siste 7 dagene og 4, legg til dette til fortiden 14 dager totalt og 2, legg til dette til siste 28 dager totalt. Plott denne summen i diagrammet ditt for hver ny handelsdag. Enkel tolkning: Markedstrykk - Ultimate kan vise avvik med instrumentet det er tegnet mot. Det kan vise tegn på støtte og motstand når indikatoren treffer områder av støttestøtte på egen graf. Sammenligning av hastighetsgrader for indikatorene i forhold til instrumentets instrument kan vise akkumulasjonsdistribusjonstrykk. Metastock-kode for markedstrykk - Ultimate: Sum (Hvis (C gt Ref (C, -1) OG V gt Ref (V, -1), VC, Hvis (C lt Ref (C, -1) OG V lt Ref V, -1), Neg (V) C, 0)), 7) 4 Sum (Hvis (C gt Ref (C, -1) OG Vg Ref (V, -1), VC, If (C, -1) OG V Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)) 14) 2 Sum (Hvis (C gt Ref (C, -1) OG V gt Ref -1), VC, If (C lt Ref (C, -1) Og V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) McClellan Oscillator McClellan Oscillator, utviklet av Sherman og Marian McClellan, er en markedsbreddeindikator som er basert på den glatte forskjellen mellom antall fremvoksende og fallende problemer på New York Stock Exchange. McClellan Oscillator er en av de mest populære breddeindikatorene. Kjøpssignaler genereres vanligvis når McClellan Oscillator faller inn i oversold-området på -70 til -100 og dukker opp. Selgesignaler genereres når oscillatoren stiger inn i det overkjøpte området på 70 til 100 og svinger deretter ned. Omfattende dekning av McClellan Oscillator er gitt i sin bok Patterns for Profit. For å plotte McClellan-oscillatoren, opprett en sammensatt sikkerhet i The DownLoader8482 av Advancing Issues minus Declining Issues. Åpne et kart over kompositten i MetaStock8482 og plott denne tilpassede indikatoren. McClellan Summation Index McClellan Summation Index er en markedsbreddeindikator utviklet av Sherman og Marian McClellan. Det er en langsiktig versjon av McClellan Oscillator og dens tolkning ligner McClellan Oscillatorens bortsett fra at den er mer egnet til store trendendringer. For mer omfattende dekning av indeksen, se boken Patterns for Profit, av Sherman og Marian McClellan. McClellan foreslår følgende regler for bruk med summeringsindeksen: Se etter store bunnfall når summasjonsindeksen faller under -1300. Se etter store topper som oppstår når en divergens med markedet opptrer over et Summation Index-nivå på 1600. Begynnelsen på et signifikant oksemarked indikeres når summasjonsindeksen krysser over 1900 etter å ha flyttet oppover mer enn 3600 poeng fra sin tidligere lave (f. eks. indeksen beveger seg fra -1600 til 2000). Summasjonsindeksen er plottet ved å legge til Cum-funksjonen til McCllellan Oscillatoren. Formelen er Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Metastock Bands Revised Jeg fant et problem med Bands formlene postet i går. Uansett hvilke valgfrie parametere som er angitt for EMA-lengde eller båndbredde, ser eksperten ut til å bare lese standardverdiene. Som et resultat, når de bruker andre enn standardparametere, vises de fargede punktene på upassende steder. Hvis de fargede prikkene anses å være unødvendige, kan eksperten bare løsrives. Alternativt, nedenfor er en hardkodd versjon. Det er ingen skjerm for å legge inn valgfrie parametere. I stedet, plott Bands-formelen, høyreklikk deretter på et av båndene, velg Bands Properties, deretter Formula-fanen, og endre parametrene i de to første linjene i Bands-formelen, klikk OK. Eller gjør endringen i Formula Editor. Verdiene må bare skrives inn en gang, i Bands-formelen vil BandsCount-formelen og eksperten ta sine verdier fra det. For vanlig bruk, få skjermen til din smak, og opprett en mal. MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar (Bands, TBND) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd) -1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar (Bands, LBND) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd), - 1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) lt LBnd) CntUp - CntDn-symboler-fanen. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 Grafisk fane: Dot, Small, Green, Over prisplott Symbols-fanen. FmlVar (BandsCount, CNTDN) gt 1 Grafisk kategori: Dot, Small, Magenta, Under prisplot Metastock Adjustable Trading Bands Ved å bruke standardverdiene som brukes i formlene, har jeg funnet ut at disse øvre og nedre båndene gir effektiv risikokontroll under handel. Øverste bandet kan brukes som ekstremt punkt for å bli kvitt shorts og omvendt. Faktisk har prisene en tendens til å forbli over begge bandene mens markedet er i sterk oppgang, og prisene forblir under båndene i en downtrend. I løpet av kortfristede markeder, har de en tendens til å bevege seg mellom bandene. Jeg har funnet denne ideen i Tushar Chandes New Technical Trader. Siden du har studert ATR så grundig, ville det være veldig fint hvis du kunne kommentere dem. Kan gjøres til en mal for enklere bruk. Prd1: Input (ATR-periode, 5,20,5) Prd2: Input (Periode for høyeste høy verdi, 5,20,10) Prd1: Input (ATR-periode, 5,20,5) Prd2: Inngang Verdi, 5,20,10) Metastock Automatic Trendline Formula Denne formelen vil tegne en trendlinje fra den nyeste bunnen. L (lav) kan endres til C (nær) og 10 kan endres til en annen prosentverdi. Du må også endre linjestilen til den siste i rullegardinlisten. Mike Helmacy techanalysis De som kjenner meg, har funnet ut at jeg vacillate mellom svært kompliserte og veldig enkle. Jeg har fulgt noen få aksjer (medium volatilitet, men bra beveger seg både opp og ned over en 2-5 ukers tidsramme) og sporer dem med rundt 15 maler som de fleste formlene jeg har kjøpt opp, ligger. Jeg ønsket å spore de som gjorde det beste og de som ikke var like effektive. Jeg spores også de formlene som var sent i å vise svinger i momentum mot de som tok svingen i nærheten. I denne forbindelse var jeg på utkikk etter å finne aksjer på mellomliggende terminer og høyder, IKKE for indikatorer som identifiserte aksjer som hadde begynt å løpe i alle retninger og var bestemt til å fortsette. Som et resultat kom jeg opp med en veldig enkel indikator som viste en høy grad av nøyaktighet i svingskjerm, men det ga meg ikke indikasjon på styrken eller varigheten til det nye trekket, bare det det trolig ville oppstå. Jeg tror at jeg endelig har oppdaget at et signal av en forandring i momentum aldri vil gi deg en følelse av styrke eller varighet av sin store natur, og at bare signaler som identifiserer aksjer INNEN en momentum trend (dvs. .. allerede etablert) er i stand til å gjøre det. Min dynamikk trend endring indikator er avledet fra en mellomliggende trend indikator Ive brukt for noen tid i MSWIN 6.0. Min nye formel er. (PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Prøv det. Jeg tror du vil like det. og det er den samme kodingen i WOW, tror jeg. BW Chan Jeg har lagt opp en oppdatering til RMTA - og TOSC-formlene, de første formlene hadde en absolutt verdi som ikke ble kalt for i artikkelen (jeg hadde forvekslet med å bety). De nye formlene synes å plotte akkurat som de gamle. men jeg ønsket at koden skulle matche matte i artikkelen. Takk, gå ut til William Golson for hjelpen. Metastock Custom Indicator Moving Gjennomsnitt perioder1: Inngang (Perioder med ROC, 2,50,12) Inngang (horisontal linje 1, -50,50,5) Inngang (horisontal linje 2, -50,50, -5) Metastock Expert Kommentar av Michael Arnoldi Gjennomgang av. LYSYMBOLT SOM LIDTEGT TIDER LUKKET Skrivevalg (CLOSE, 2.3) TOMORROWER PROJECTED HIGH WriteIf (CltO, WRITEVAL (-L (H2LC) 2,25,2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) 2,25,2)) SkrivIf , WRITEVAL (-L (HL2C) 2,25,2)) PROJECTED LOW WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) 2,25,2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-H (2HLC) 2,25,2)) SkrivIf , WRITEVAL (-H (HL2C) 2,25.2)) BOLLINGER BANDS CLOSING PRIS: WRITEVAL (C, 2.3) BOLLINGERBAND TOPP: WRITEVAL (BBandTop (C, 21, E, 2), 13.3) 21 DAG FLYTTING AVERAGE: WRITEVAL (C, 21, E), 13,3) BOLLINGERBAND BOTTOM: WRITEVAL (BBandBOT (C, 21, E, 2), 13.3) Metastock SAR Exploration Metastock-aksjer Closing Over 60 Day High For å finne verdipapirene som har stengt over sine høye i dag (den siste handelsdagen i databasen) for første gang, har jeg skrevet denne MetaStock Explorer. Denne formelen gjør to ting: 1) Det viser bare de verdipapirene som kun har oppfylt de nødvendige vilkårene på den siste handelsdagen. 2) Den nye 60-dagers høye må bare ha skjedd på den siste handelsdagen. fra Rajat Bose Dette er en MetaStock-formel som jeg har hatt god suksess med. Kopier og lim inn dette i Explorer-filteret. CgtRef (C, -1) OG CgtRef (C, -2) OG CgtRef (C, -3) OG CgtRef (C, -4) OG Ref (C, -1) ltRef (C, -2) OG Ref , -1) ltRef (C, -3) OG Ref (C, -1) ltRef (C, -4) OG Ref (C, -2) ltRef (C, -3) OG Ref (C, -2) (C, -4) OG Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Denne formelen vil hente opp alle aksjer som har stengt enten det samme som forrige dag eller under forrige dag i 3 dager, deretter på den fjerde dagen lukkes høyere enn de foregående 3 dagene i nærheten. Grunnen til at jeg angav at de første 3 dagene lukkede var det samme som eller mindre enn de foregående dagene, var at det ville hente alt lager i en opp trend hvis det var bare den fjerde dagen lukke høyere enn 3 forrige du ville få hundrevis av avkastning på søket. Det vil plukke opp lager som var i et handelsområde eller konsolidere, og deretter bryte ut av serien. Årsaken til at jeg hadde den fjerde dagen høyere enn 3 forrige var at det ellers ville velge aksjer i en downtrend uten signifikant økning i nærhet på dag 4. Når jeg har en kort liste, sjekker jeg det med Daryls 3-dagers tilbakebetalingslinje og noen ganger kjører et 1030 glidende gjennomsnitt. Hvis lageret bryter de forrige dagene lukke på åpningen, vil jeg gå inn i handel og sette et etterspurt stoppfall i spill. Det er et kortsiktig tidsverktøy. Det er ikke verdt å bruke for langsiktige investorer. Noen har også foreslått å bruke perioder på 25 eller 50 dager, selv om jeg bare bruker 10 dager. Andre har antydet det veldig nyttig når de brukes sammen med Welles Wilders RSI. Sum (Hvis (C gt Ref (C, -1), 1, Hvis (C lt Ref (C, -1), -1, 0)), 10) EntryExit signal kjøp: Fml (CCIF-P) gtRef (CCIF-P), - 1) OG Kors (Fml (CCIF-P), - 100) ELLER Kors (Fml (CCIF-P), 100) Mixed Balance Point Krause Oppdatering Jeg har oppdatert noe av koden siden mitt siste innlegg om TASC-artiklene skrevet av Robert Krausz. Koden plottes nå på de riktige dagene (i stedet for 1 dag fremover), og de bør også være mer effektive å beregne. Disse heter forskjellige, så du bør slette den gamle koden etter at du har installert den nye. Jeg vil også legge inn en oppfølging med en grafikk for å vise hvordan disse plottene. Merk: Formlene på Equis websiden vil IKKE beregne for manglende dager (helligdager). Multipartformler SPØRSMÅL: Jeg har et bestemt spørsmål. Jeg bruker WOW og MetaStock. Anta at jeg har noen indikator som varierer fra 0 til 100, og jeg har et system som sier kjøpe når indikatoren går over 90 og hold til den går under 10 og deretter selge eller noe. Legg merke til at hvis indikatoren er mellom 10 og 90 som du ikke vet om det er et hold eller en ikke holde med mindre du vet om den sist krysset 90 eller 10. Så langt så bra. Anta nå at jeg vil kombinere signalet fra dette systemet med et annet indikatorsystem slik at jeg kan si noe som å kjøpe når system 2 sier at bare kjøp hvis system 1 er i ventemodus modus. Dette kan ha formen av en annen indikator som er 1 når systemet er i ventemodus og 0 når det ikke er i ventemodus. Dette virker som et generelt problem som må komme opp ofte, men det er ikke tydelig for meg å kode det. Jeg kan ikke tro at andre kan dra nytte av svaret. Bob Anderton SVAR: Takk til alle dere for den store hjelpen og innspillingen til spørsmålet om hvordan å håndtere kombinere indikatorene i et system når en av dem gir et signal ved å krysse. Det var to svar, man kan sees i 3310 fra Larry på Yahoo MetaStock styret (takk Mike) som svarer på et litt annet spørsmål. Den løsningen virker som det man ville bruke hvis man ønsket å se etter system 2 som signaliserer en kjøp samme dag som system 1 signalerer et kjøp ved å krysse en verdi. Det jeg egentlig ønsket å gjøre var å finne en måte å lete etter system 2 som signaliserer et kjøp, når som helst som system 1 sa at det skulle holdes fordi det siste signalet hadde vært et kjøp. Dette ble behandlet veldig bra av Paulus i melding 3311. Jeg tok ideen hans om å gjøre følgende indikator: Hvis (BarsSince (Cross (Fml (Indicator1), 90)) ltBarsSince (Cross (10, Fml (Indicator1))), 1, 0) Dette gir en ny indikator som er 1 når det siste signalet er et kjøp og 0 da det siste signalet var en selg. Tenk deg at dette er en virkelig langsiktig indikator. Nå kan du se etter kortvarige indikatoren 2 for å signalere en selg og bare OG den med denne nye indikatoren er 1, noe som betyr at den første indikatoren var i ventemodus. Dette er et stort skritt fremover for meg. Id har aldri brukt denne BARSSINCE-funksjonen før (som er PERIODSSINCE for WOW), og dette var nøkkelen til å kunne gjøre dette jeg tror. Mutated Variables, Volatilitet og en New Market Paradigm Mutated Variables, Volatilitet og en New Market Paradigm av Walter T. Downs, Ph. D. I MetaStock for Windows 6.0 eller høyere bruker du ekspertrådgiveren til å lage høydepunkter, som vil vise når sammentrekning og ekspansjonsfaser er til stede. Velg først Expert Advisor fra verktøylinjen i MetaStock. Opprett en ny ekspert med følgende høydepunkter: Ekspertnavn: New Market Paradigm Tilstand: BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2) lt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) OG Tilstand: BBandTop , 28, SIMPLE, 2) gt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) OG Klikk OK for å lagre endringene til ekspert. Åpne et diagram, og klikk deretter høyre museknapp mens du peker på diagramoverskriften. Velg Expert Advisor, og velg deretter Legg ved på hurtigmenyen i diagrammet. Velg New Market Paradigm Expert, og klikk deretter OK-knappen. Prisbarene i diagrammet vil bli markert blå under en sammentrekningsfase og rød i en ekspansjonsfase. Min versjon av Tushar Chandes Vidya bruker P-varianten Vidya Perioder: Inngang (lengde på MA, 5.100,20) K: Stdev (P, 5) Mov (Stdev (P, 5), 20, S) A: Vidya Tar (SZ) en lang C - (((462Mov (C, 34, E)) - (420Mov (C, 13, E) ) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 26, E)) - (297Mov (C, 12, E)) (351Mov (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 26, E), 9, E))))) 2) Følgende formler ble konstruert ved hjelp av tolkning fra Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazine juni 1994, artikkel Market Facilitation Index. av Gary Hoover. Hentet fra Stocks amp Commodities, V. 12: 6 (253-254): Market Facilitation Index av Gary Hoover Bruke teknisk analyse for å utvikle handelssignaler begynner med etterforskning av prisbevegelse og inkorporerer ofte volumstudier for å forbedre handelsnøyaktigheten. Markedsfasilitetsindeksen (MFI) er en indikator som syntetiserer både pris - og volumanalyse. MFI er forholdet mellom gjeldende søyleområde (høyt lavt) til stangvolumet. MFI er utformet for å måle effektiviteten av prisbevegelsen. Effektiviteten måles ved å sammenligne MFI-verdien for nåværende siffer til MFI-verdien i forrige siffer. Hvis MFI økte, er markedet lettere handel og effektivere, noe som innebærer at markedet trender. Hvis MFI reduseres, blir markedet mindre effektivt, noe som kan tyde på at et handelsområde utvikler seg som kan være en trend reversal8230. MFI: Fml (Range) Volumneffektivitet: Hvis (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 1, , -1, If (Fml (MFI), Ref (Fml (MFI), -1), 0,0))) Hvor: 1 økning -1 redusere 0 uendret Markedsfasilitering Sammenligning: Hvis (V, gt, Ref V, -1), Hvis (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 1, 0)), Hvis (V, lt, Ref (V, -1), If (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 3, (Fml (MFI), - 1), 4,0)), 0)) I august 1996 Stocks amp Commodities viste en artikkel av Thom Hartle tittelen The Market Facilitation Index hvordan du fargestenger for å identifisere diagrammønstre basert på endringer i markedsfasilitetsindeksen og volumet. Slik gjør du dette i MetaStock 6.0s nye ekspertrådgiver. Det første trinnet er å skape en ny ekspert ved å velge Expert Advisor fra MetaStocks Tool-menyen, og velg deretter Ny fra Expert Advisor. Navngi ekspertmarkedsføringsindeksen, skriv inn notater du liker, og klikk deretter på fanen Høydepunkter. Skriv inn følgende høydepunkter ved å velge Ny, fargen og deretter skrive inn følgende formler: Grønn Bar (Grønn Bar) ROC (HL) V, 1,) 0 og ROC (V, 1,) 0 Fade Bar (Blue Bar) ) ROC ((HL) V, 1,) 0 og ROC (V, 1) 0 Fake Bar (Dk Gray Bar) ROC ((HL) V, 1,) 0 og ROC (V, 1) lt 0 Squat Bar (Red Bar) ROC ((HL) V, 1,) lt 0 OG ROC (V, 1,) gt 0 Etter at du har skrevet inn de fire høydepunktene, klikker du OK for å fullføre redigering av ekspertene. Du kan nå høyreklikke på overskriften eller bakgrunnen til et diagram. Deretter velger du Ekspertrådgiver og deretter Vedlegg fra kortmenyen. Vedlegg markedsfasilitetsindekseksperten, og den vil fremheve de fire markedsfasilitetsmønstrene som ble diskutert i Hartles artikkel. Merk: Du kan lagre et diagram som en mal med denne eksperten vedlagt, og når som helst du bruker malen til et diagram, vil markedsfasilitetsindekseksperten automatisk feste til diagrammet. - Allan J. McNichol, Equis International Følgende formler ble tatt fra artikkelen, The Cumulative Market Thrust Line. av Tushar Chande, i desember 1993-utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities. Taget fra Stocks amp Commodities, V. 11:12 (506-511): Den kumulative Market Thrust Line av Tushar S. Chande, PhD. STOCKS amp COMMODITIES bidragsyter Tushar Chande introduserte opprinnelig konseptet om markedstrykk i august 1992 som en metode for å overvinne begrensningene i våpenindeksen. Siden da har det vært foreslått variasjoner på temaet, og Chande tilbyr her variasjonen av en kumulativ markedstrykkslinje, hvor markedsstøt er kumulert for å beregne en volumetrisk forhåndsfallslinje ved å inkludere effekten av opp - og nedvolum. Sammensatte verdipapirer er opprettet fra 4 separate filer. Fremskritt, Avfall, Oppvolum, Nedvolum. Artikkellinjen forutsetter at brukeren har disse fire filene. Reuters Trend Data (RTD) leverer disse dataene i to filer. Tastene er X. NYSE-A (Fremskritt, tall og volum) og X. NYSE-D (Avslutt, tall og volum). For å bruke disse to filene må du bruke to forskjellige tilpassede formler og indikatorbufferen i MetaStock8482 for DOS. CompuServe leverer disse dataene i 4 filer. Tikkene er NYSEI (Advances) NYSEJ (avsluttes) NYUP (Advance volum) og NYDN (nedgangsvolum). DialData leverer disse dataene i to filer. Fremskritt, antall og volum og Avslag, nummer og volum. Tikkene er NAZK og NDZK. For Windows-versjonene av MetaStock: For RTD og Dial Data: 1: CV 2: 100 ((P - (CV)) ((P (CV)))) For å plotte det: Legg frem, plott formel 1. Dra de plottede Formel 1 fra fremskritt til nedfallskartet. Plot trykkindikatorformelen (2) direkte på toppen av den plottede formelen 1 i nedslagskartet. For CompuServe-data: 1: C 2: 100 ((P - C) ((P C))) Opprett et kompositt av Advances Up Volume Lag en kompositt hvis nedlastingen av nedlastning fortsetter kompositt. plot formel 1. Lastet avtar kompositt. Dra den plottede formelen 1 fra fremskrittene til avkortningsdiagrammet. Plot trykkindikatorformelen (2) direkte på toppen av den plottede formelen 1 i nedslagskartet. For å opprette den kumulative trykkoscillatorlinjen utfør de samme trinnene som ovenfor unntatt endring formel 2 til: Cum (100 (PC) (PC)) for CompuServe data Cum (100 (P - (CV)) (P (CV))) for RTD og Dial Data For å opprette den kumulative markedstrykkslinjen, er formelen: Cum (PC) for CompuServe data Cum (P - (CV)) for RTD og Dial Data Du har nå trykkindikatoren plottet nøyaktig som artikkelen diskuterer. KST-indikatoren ble utviklet av Martin J. Pring. Navnet KST kommer fra Know Sure Thing. KST er konstruert ved å summere fire glatte endringshastigheter. For mer tolkning, referer til Martin Prings artikkel Summet Rate of Change (KST) i september 92-utgaven av TASC. Følgende formler er MetaStock formler for KST. Daglig KST Enkel Flytende Gjennomsnitt (Mov (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (Mov (Roc (C, 15, 10, S) 2) 10, S) 3) (Mov (Roc (C, 30, 15, S) 4) Langsiktig Månedlig KST Enkel Flytende Gjennomsnitt ((Mov (Roc (C, 9,), 6, S) 1) Mov (Roc (C, 12, 6, S) 2) (Mov (Roc, C, 18, 6, S) 3) ) 4 Mellomliggende KST Enkel Flytende Gjennomsnitt (Mov (Roc (C, 10, 10, S) 1) (Mov (Roc (C, 13, 13, S) 2) ), 15, S) 3) (Mov (Roc (C, 20,), 20, S) 4) Mellomliggende KST Eksponensiell Flytende Gjennomsnitt (Mov (Roc (C, 10,), 10, E) 1) Roc (C, 13, 13, E) 2) (Mov (Roc (C, 15, 15, E) 3) (Mov (Roc (C, 20, 20, E) Term KST Eksponentiell Flytende Gjennomsnitt (Mov (Roc (C, 39,), 26, E) 1) (Mov (Roc (C, 52, 26, E) 2) 26, E) 3) (Mov (Roc (C, 109,), 39, E) 4) KST Ukentlig eksponensiell flytende gjennomsnittlig (Mov (Roc, C, 3, 3, E) 1) (Roc (C, 4, 4, E) 2) (Mov (Roc (C, 6, 6, E) 3) (Mov (Roc (C, 10, 8, E) 4) Mass Index ble designet for å identifisere trend reverseringer ved å måle innsnevring og utvidelse av intervallet mellom høye og lave priser. Da rekkevidden utvider masseindekset øker ettersom intervallet smaler, reduseres masseindeksen. MASS-indeksen dukket opp i juni 92 Teknisk analyse av aksjer amp Commodities artikkelen Mass Indexet, av Donald Dorsey. Hentet fra Stocks amp Commodities, V. 10: 6 (265-267): Massindeksen ved Donald Dorsey Range-svingning, som ikke ofte er dekket av studenter med teknisk analyse, deles inn i repeterende markedsmønstre, hvor daglig handel sprer seg og utvides. Ved å undersøke dette mønsteret, forklarer Donald Dorsey, at teknikeren kan prognostisere markedsendringer som andre indikatorer kan savne. Dorsey foreslår bruk av rekkevidde oscillatorer i sin masseindeks. Følgende er MetaStock-formelen for Sum (Mov ((H - L), 9, E) Mov (Mov ((H - L), 9, E), 9, E), 25) Tolkningen for Modified Volatility Index ble hentet fra artikkelen Endre volatilitetsindeksen. by S. Jack Karczewski, in the April 1995 issue of TASC . The Volatility Index (VIX) is the implied volatility of a group of Standard amp Poors 100 index options. It is updated by the CBOE. This formula assumes you can get the VIX information downloaded from some data vendor, such as Dial Data, Telescan, or DBC Signal. The custom formula you should create is the Modified VIX: ( ( ( P - Mov( P ,15,E ) ) Mov( P ,15,E ) ) ( 100 33 2 ) ) ( Sqrt( 252 ) Sqrt( 15 ) C ) The steps to get the actual charts are: For the Windows versions of MetaStock: 1 - Open the chart of the OEX 2 - Open the chart of the VIX. 3 - Drag the plot of the OEX into the chart of the VIX. 4 - Plot the formula for the Modified VIX directly on top of the OEX plot. You now have a plot of the Modified VIX. For interpretation of the Modified VIX refer to Mr. Karczewskis article. Frequently we get requests for a formula that would take only one day of the week and average them for several weeks. For example construct a moving average of only the Fridays. This can be done in MetaStock8482 for Windows by using the following formula. The following MetaStock formula is for a moving average of the Friday of every week, if you want it calculated on any other day you would substitute a 1 for Monday, 2 for Tuesday, 3 for Wednesday, and 4 for Thursday. The number of day you wanted would replace the two 5s already in the formula. This moving average is currently a 6 week or 6 Friday moving average. If you wanted to change it to another periodicity you would change the 30 to the number of weeks or specific days multiplied by 5. In other words if you wanted a 4 day moving average of Friday you would change the 30 to 45 or 20. Mov(If(DayOfWeek( )5,C, Peak(1,If(DayOfWeek( )5,C,0),1)),30,S) To create the 220-Day EMA Breakout System by David Landry in MetaStock for Windows, choose System Tester from the Tools menu. Now choose new and enter the following system test rules and options: Enter Long: Mov(C,5,E) gt Mov(C,13,E) AND Mov(C,13,E) gt Mov(C,40,E) Close Long: Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,5,E)) Now you can play with these combinations on both the enter long and close long side. For example, keep the same Enter Long but change the Close Long to: This will keep you in the trade longer. You may want to enter when the 5 crosses above the 13 and not wait for the 40 OR, you may just want to use the 5 cross above the 40 and forget about the 13. If you have Metastock formulas you would like to share, Please email to We look forward to hearing from you To learn more about how to use Metastock and its formula click here. copyright 2003 MetaStock Website Home Metastockreg is a registered trademark of Equis International.
No comments:
Post a Comment