Hvordan lager jeg en handelsstrategi med Bollinger Bands og flyttende gjennomsnitt Bollinger Bands er en populær teknisk volatilitetsindikator. De plasserer øvre og nedre grenser rundt handelsområdet for en sikkerhetsprisaksjon. Siden hjertet til alle anvendte Bollinger Bands er et enkelt bevegelig gjennomsnitts, gjør disse indikatorene naturlige kandidater for en bevegelig gjennomsnittsovergangsstrategi. Flytte gjennomsnittlige crossover-strategier bruker to separate bevegelige gjennomsnitt av varierende lengder for indikasjoner på endring av momentum når et av gjennomsnittene krysser over eller under det andre. For eksempel kan Bollinger Bands være sentrert rundt et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt, og du kan også bruke et annet 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt til samme prisdiagram. Når Bollinger Band-bevegelige gjennomsnittslinjen krysser over det langsiktige gjennomsnittet, kan dette være et signal for å gå inn i en lang posisjon i påvente av et hausstarkt momentum. Når Bollinger Band-bevegelige gjennomsnittslinjen krysser under 200-dagers linjen, kan du legge inn en kort posisjon. Bollinger Bands trenger ikke å danne det kortsiktige glidende gjennomsnittet. Du kan like gjerne bruke et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og bruke bevegelsene i forhold til Bollinger Bands 20-dagers glidende gjennomsnittlig midtlinje for å signalisere dine handler. Traders som er opptatt av mulige forsinkelser i deres indikatorer kan bruke et eksponentielt glidende gjennomsnitt i stedet for et enkelt bevegelige gjennomsnitt i forbindelse med Bollinger Bands. Siden dette er mer av en faktor med langsiktig glidende gjennomsnitt, er et eksponentielt glidende gjennomsnitt på 50 dager eller mer vanlig. Handelssignalene er de samme uavhengig av typen eller lengden på glidende gjennomsnitt som du kombinerer med Bollinger Bands. Bullish signaler oppstår når kortere bevegelige gjennomsnitt krysser over lengre bevegelige gjennomsnitt, og bearish signaler sendes av kortere glidende gjennomsnittsovergang under det lengre bevegelige gjennomsnittet. Lær om John Bollinger og hans vidt fulgt indikator, Bollinger Bands. Utforsk hvordan handelsmenn tolker de forskjellige. Les svar Les om forskjellene mellom hvordan Bollinger Bands og flytte gjennomsnittlige konvolutter er konstruert og hva det betyr for. Les svar Bruk Bollinger Bands i forex trading for å identifisere inn - og utgangspunkter med ulike trender eller for å få økt volatilitet. Les svar Oppdag logikken bak med Bollinger Bands som et mål på prisvolatilitet for sikkerhet, og hvordan bandene tilpasser seg. Les svar Lær hvordan tekniske analytikere lager en handelsstrategi ved hjelp av Bollinger Bands og Relative Strength Index i sammenheng. Les svar Finn ut hvordan investorer eller forhandlere vil bruke Bollinger Bands og hvorfor de er mer nyttige for tekniske handelsfolk enn langsiktig. Les svar Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent i overkant av det som kunne ha vært opptjent på en risikofri. 19. august 2011 mdash Kommentarer lukket mdash Permalink DISCLAIMER: Hvis du handler aksjer, gjør du det på egen risiko. TradingInvesting i aksjer har høy risiko. Eventuell handel eller handling du tar i markedet er ditt eget ansvar. Techpaisa er ikke ansvarlig for tap som skyldes bruk av informasjon på nettstedet av noen. Vi er glade for å kunngjøre at nå kan du se diagrammer og detaljert analyse av følgende tekniske analyseverktøy på techpaisa: Vi analyserer alle aksjer som handles på NSE og gir tips basert på analysen vår. For hvert teknologisk analyseverktøy gir vi en rangering fra 0 til 10. En vurdering på 0 ville bety sterk salg. mens en rating på 10 ville bety sterk kjøp. En vurdering på 5 ville bety at ingen trend ble identifisert ved hjelp av det aktuelle tekniske analysverktøyet. Med hvert teknisk analyseverktøy assosierer vi en gyldighet på kort sikt til mellomlang sikt som oversetter til maksimalt 1 måned. Det vil si når vi foreslår et signal på 10 (sterk kjøp), sier vi at den er gyldig opptil 1 måned fra nå. Nå forklarer vi hver metode. RSI (Relative Strength Index) Citerer fra Stockcharts Tutorial på RSI. som vi foreslår at du bør lese helt. Utviklet J. Welles Wilder, Relative Strength Index (RSI) er en momentum-oscillator som måler hastigheten og endringen av prisbevegelser. RSI svinger mellom null og 100. Tradisjonelt, og ifølge Wilder, anses RSI å være overkjøpt når den er over 70 og oversold når den er under 30. Signaler kan også genereres ved å lete etter divergenser, svingninger og midtlinjeoverganger. RSI kan også brukes til å identifisere den generelle trenden. Vi bruker 14-dagers periode for å beregne RSI. Vi oppnår tilpassede overkjøpte og oversoldte nivåer for hver sikkerhet ved å analysere historiske data. Det er også påpekt i over opplæringen at disse nivåene varierer for hver bestand. Ved å analysere RSI genererer vi følgende signaler: Overkjøpt og Oversold-soner. Bullish og Bearish Divergences. Støtte-motstandszoner. Bortsett fra signaler, rapporterer vi også om en aksje er teknisk svak eller sterk. I diagrammet ovenfor er RELIANCEs oversolgte og overkjøpte nivåer vist. 65-70 RSI fungerer som oversoldnivåer, mens 25-30 RSI fungerer som overkjøpte nivåer. Vi ser også at 50-60 RSI-nivåer virker som motstand for RELIANCE. For hver lager beregner vi disse nivåene ved hjelp av vår algoritme. Vær også oppmerksom på at en aksje kan forbli oversold i en uptrend. RSI skal brukes sammen med andre tekniske indikatorer som diskuteres nedenfor. Vi får gode handelssignaler når motstanden eller støtten er ødelagt. I diagrammet ovenfor ser vi at ITC har støtte på 40-50 RSI-nivåer. MACD (Moving Average Convergence Divergence) For å forstå MACD, bør du lese Stockcharts Tutorial på MACD. Vi bruker MACD (12,26,9). MACD genererer følgende signaler: Singal linje Crossovers Centerline Crossovers Igjen prøver vi å finne ut om aksjen er teknisk svak eller sterk. Figur over viser bearish midtlinje og bearish signal linje overganger for ASHOKLEY. Ulike områder er også merket som No Trend, da MacD ikke ga noe signal og det er bare for mange kryssinger. Flytte gjennomsnitt For å forstå Moving Averages, bør du lese Stockcharts Tutorial på Moving Averages. Vi bruker eksponentielle glidende gjennomsnitt med 20, 50 og 200 periode. EMA genererer følgende signaler: Double Crossoves - For eksempel overgår 20-dagers EMA 50-dagers EMA og blir større enn 50-dagers EMA, så er det et positivt signal. Prisoverskridelser - For eksempel når prisen krysser 20-dagers EMA og blir mindre enn 20-dagers EMA, er det et negativt signal. Trend Identification - For eksempel, når prisen er over alle tre 20-dagers, 50-dagers og 200-dagers EMA, er aksjen i sterk oppgang. Eksponentielle glidende gjennomsnitt fungerer som støtte og motstandsnivåer når prisen er over og under EMA. Figur over viser eksponentielle flytende gjennomsnitt (EMA) av JUBLFOOD. Vi kan se bearish dobbeltkryss når 20-EMA går under 50-EMA, og aksjekursen går ned i 10 dager. 200-EMA fungerer som en sterk støtte. 20-EMA fungerer som støtte i en mild opptrend. Det er også et bullish dobbeltkryss når 20-EMA blir større enn 50-EMA. I diagrammet ovenfor ser vi at GMRINFRA står overfor motstand fra 20-EMA og 50-EMA i en sterk downtrend. Bollinger Bands For å få en oversikt over Bollinger Bands, les Som du kan se, er bollinger band volatilitetsbånd plassert over og under et bevegelige gjennomsnitt. Vi bruker 20-Day Simple Moving Average (SMA). Ytre bånd er satt til 2 standardavvik over og under 20-dagers SMA. 20-dagers SMA er også kjent som mellomstore. Bollinger band kan brukes til å generere ulike signaler. Vi støtter følgende signaler på techpaisa: Klem - Det skjer når en aksje handler med svært lav volatilitet med en meget høy mulighet for en breakout over øvre band eller lavere band. Vi fanger også skarpe bevegelser mot nedre eller øvre bånd. Figuren over viser NIFTY Bollinger Bands. Før september 2010 opptrer ser vi en presse og et breakout over øvre band. Nylig ser vi en presse og breakout under lavere bånd og NIFTY fortsetter å gå ned. Du må være forsiktig med falske signaler, og alle ovennevnte tekniske indikatorer bør konsulteres før du tar en beslutning. Vennligst gi tilbakemelding og foreslå andre tekniske analyseverktøy du vil ha på techpaisa. Her følger veiledning til følgende indikatorer: Hold deg oppdatert for de siste oppdateringene: Bollinger Bands Funksjoner Handelsbånd, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er interessert i . De er en av de mest kraftige konseptene som er tilgjengelig for den teknisk baserte investoren, men de, som det vanligvis antas, gir ikke absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører båndene. Hva de gjør er å svare på det staude spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Bevæpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte prishandlingen. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med. Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en quotenvelope. quot Det er prisutviklingen nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur er i fortjeneste magi av lager transaksjon timing forfatter JM Hursts tilnærming involvert tegning av glatt konvolutter rundt prisen for å hjelpe i syklus identifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken: Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten av slutten av 1970-tallet, da konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen, ble populær, en tilnærming det er fortsatt ansatt av mange. Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average (DJIA). Gjennomsnittet som brukes er et 21-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Bandene skiftes opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først må du beregne og plotte ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent (1 0,04 1,04). Deretter beregner du nedre båndet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent (1 - 0.04 0.96). Til slutt, plott de to bandene. For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene, og de mest populære prosentene er i området 3,5 til 4,0. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities, som i å forsøke å finne markedet for å sette båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt tidligere, antydet at båndene skulle være konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttig tilnærming. Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at bandene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir således flyttet opp 3 og ned ved 2. Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyrenflyt vil den øvre båndbredden ekspandere og den nedre båndbredden vil trekke seg sammen. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare varierer den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å spørre markedet hva som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre. På slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabelen. Til volatilitet så vendte jeg meg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsband. Jeg testet noen volatilitetsmålinger før du velger standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt rask å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Legg merke til at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi i å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, (høy lavt nært) 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukke, (høy lav nært nær) 4, er en annen. For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen om handelskanaler til bruk av sluttpriser for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokus på mellomstrenden gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer til referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer. en 20-dagers periode er optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregninger og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korrigering av det første trekket opp fra bunnen. Hvis gjennomsnittet trengs av korreksjonen, er gjennomsnittet for kort. Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, gir støtte langt oftere enn det er ødelagt. (Se figur 6.) Bollinger Bands kan brukes på praktisk talt ethvert marked eller sikkerhet. For alle markeder og problemstillinger vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Når du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt. På 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens på ti perioder en og en tiendedel gjør jobben ganske bra. 50 perioder med 2,1 standardavvik 10 perioder med 1,9 standardavvik Upper Band 50-dagers SMA 2.1 (s) Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2.1 (s) Øverste Band 10-dagers SMA 1,9 (s) Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1,9 (s) I de fleste tilfeller er periodernes natur ubetydelig, alle ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Merker på de øvre og nedre bandene Handelsbåndene svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Saken satser faktisk på setningen kvote relativ basis. Quot Trading-bånd gir ikke absolutt kjøp og salg signaler bare ved å ha blitt rørt heller, de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Noen eldre arbeider uttalte at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler gjennom sammenligning av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling bekrefter det, genereres ikke noe salgssignal. På den annen side, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter (det vil si, det avviker). Vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpssignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prisaksjon innen bandene alene. En topp (diagramformasjon) dannet utenfor bandet etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppposisjonen i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre pushen går til en nominell ny høyde. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Prosent b (b) og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk. Indikatoren b forteller oss hvor vi er innenfor båndene. I motsetning til stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b antage negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene. Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på underbåndet. Over 100 er vi over de øvre bandene og under 0 er vi under underbåndet. lukk - øvre bånd med lavere bånd - lavere bånd Indikator b lar oss sammenligne prishandling for indikatorhandling. På et stort trykk ned, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks (RSI). På neste trykk ned til noe lavere prisnivå (etter et samling), faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40. Vi får et kjøpssignal forårsaket av prisaktivitet innenfor bandene. (Den første laven kom utenfor bandet, mens den andre laven ble laget i bandet.) Kjøpsignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpsignal. Øverste band - lavere band Handelsbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig. Båndbredde, en annen indikator utledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som en prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard amp Poors 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter ofte i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig blir i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Unngå multikollinearitet En kardinalregel for en vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer. multikollinearitet er rett og slett flere telling av samme informasjon. Bruken av fire forskjellige indikatorer som alle kommer fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. Så en indikator utledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer. Men å kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig convergencedivergence (MACD) og endringshastighet (forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk) ville det ikke. Her er imidlertid tre indikatorer for bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. Mellom indikatorer utledet av pris alene er RSI et godt valg. Sluttpriser og volum kombineres for å produsere balansevolum, et annet godt valg. Til slutt kombinerer prisklasse og volum for å produsere pengestrøm, igjen et godt valg. Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy. Mange andre kunne også vært valgt: MACD kan for eksempel erstattes av RSI. Commodity Channel Index (CCI) var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være colinear med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne pris handling i bandene til handlingen av en indikator du kjenner godt. For bekreftelse av signaler kan du da sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge den ikke er kolinær med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983. De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband. Følgende regler som omhandler bruk av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav. Per definisjon er prisen høy på øvre bandet og lavt på underbåndet. Den relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøp og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, skal indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. En momentumindikator kan for eksempel utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergjenkjenning for å definere rene prismønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift, etc. Merkene på båndene er bare det, merker ikke signaler. Et merke av det øvre Bollinger Band er IKKE et selgesignal. En markering av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trending markeder kan prisen, og gjør, gå oppover det øvre Bollinger Band og nedover det nedre Bollinger Band. Lukker utenfor Bollinger Bands er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reverseringssignaler. (Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbruddssystemer.) Standardparametrene på 20 perioder for det bevegelige gjennomsnittet og standardavviksberegningen, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det som standard. De faktiske parametrene som trengs for en gitt markettask, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som midten Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Snarere bør det være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning: Hvis gjennomsnittet er forlenget, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2,1 ved 50 perioder. På samme måte, hvis gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1,9 i 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt brukes i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet. Eksponentielle gjennomsnitt må brukes både i mellombåndet og i beregningen av standardavviket. Ikke utarbeide statistiske antagelser basert på bruken av standardavviksberegningen i konstruksjonen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal, og den typiske utvalgsstørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans. (I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene i Bollinger Bands med standardparametrene) b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands. Plasseringen i båndene er beregnet ved hjelp av en tilpasning av formelen for stokastikk b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen. For å gjøre dette plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bredt Bollinger Bands er. Råbredden er normalisert ved hjelp av midtbåndet. Ved å bruke standardparametrene er BandWidth fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å identifisere The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valuta, råvarer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av lengden, 5 minutter, 1 time, daglig, ukentlig, etc. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på jobben. Bollinger Bands gir ikke kontinuerlig råd, men de hjelper til med å identifisere oppsett der oddsen kan være til fordel for deg. Et notat fra John Bollinger: En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det. Disse reglene som omhandler bruken av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke bandene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene tjene som et godt utgangspunkt. For å lære mer om Bollinger Bands: Klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands for å se et webinar som dekker disse 22 reglene. kopier Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.
No comments:
Post a Comment