Flytting Gjennomsnitt Trend Kanal

Flytte gjennomsnittlig - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager: Uke 1 (5 dager) 20, 22, 24, 25, 23 Uke 2 (5 dager) 26, 28, 26, 29, 27 Uke 3 (5 dager) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttprisene de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend. mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish kryssovergang. som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA. Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en lengre sikt MA. Moving Average Indicator Flytende gjennomsnitt gir et objektivt mål for trendretningen ved å utjevne prisdata. Normalt beregnet ved hjelp av sluttkurs, kan det glidende gjennomsnittet også brukes med median. typisk. vektet lukking. og høye, lave eller åpne priser samt andre indikatorer. Kortere lengde bevegelige gjennomsnitt er mer følsomme og identifiserer nye trender tidligere, men gir også flere falske alarmer. Lengre bevegelige gjennomsnitt er mer pålitelige, men mindre responsive, bare å plukke opp de store trender. Bruk et glidende gjennomsnitt som er halve lengden på syklusen du sporer. Hvis topp-til-topp sykluslengden er omtrent 30 dager, er et 15-dagers glidende gjennomsnitt passende. Hvis 20 dager, så er et 10 dagers glidende gjennomsnitt riktig. Noen handelsfolk vil imidlertid bruke 14 og 9 dagers glidende gjennomsnitt for de ovennevnte syklusene i håp om å generere signaler litt foran markedet. Andre favoriserer Fibonacci-tallene på 5, 8, 13 og 21. 100 til 200 dagers (20 til 40 uker) glidende gjennomsnitt er populære i lengre sykluser 20 til 65 dager (4 til 13 uker) glidende gjennomsnitt er nyttige for mellomliggende sykluser og 5 til 20 dager for korte sykluser. Det enkleste glidende gjennomsnittssystemet genererer signaler når prisen krysser glidende gjennomsnitt: Gå lenge når prisen krysser over det bevegelige gjennomsnittet underfra. Gå kort når prisen krysser til under glidende gjennomsnittet fra ovenfor. Systemet er utsatt for whipsaws i varierende markeder, med prisovergang frem og tilbake over det bevegelige gjennomsnittet, og genererer et stort antall falske signaler. Av den grunn bruker glidende gjennomsnittlige systemer normalt filtre for å redusere whipsaws. Mer sofistikerte systemer bruker mer enn ett bevegelige gjennomsnitt. To flytende gjennomsnitt bruker et raskere bevegelige gjennomsnitt som en erstatning for sluttkurs. Tre flytende gjennomsnitt bruker et tredje glidende gjennomsnitt for å identifisere når prisen varierer. Flere bevegelige gjennomsnitt bruker en serie på seks hurtige bevegelige gjennomsnitt og seks langsomme bevegelige gjennomsnitt for å bekrefte hverandre. Flyttede flytteverdier er nyttige for trenden etter følgende formål, og reduserer antall piskesager. Keltner Channels bruker bånd som er plottet på et flertall av gjennomsnittlig sann rekkevidde for å filtrere bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Den populære MACD-indikatoren (Moving Average Convergence Divergence) er en variasjon av de to bevegelige gjennomsnittlige systemene, plottet som en oscillator som trekker det langsomme glidende gjennomsnittet fra det raskt bevegelige gjennomsnittet. Det er flere forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt, hver med sine egne særegenheter. Enkle bevegelige gjennomsnitt er det enkleste å konstruere, men også de mest utsatt for forvrengning. Veidede glidende gjennomsnitt er vanskelig å konstruere, men pålitelig. Eksponentielle glidende gjennomsnitt oppnår fordelene med vekting kombinert med enkel konstruksjon. Wilder glidende gjennomsnitt brukes hovedsakelig i indikatorer utviklet av J. Welles Wilder. I hovedsak den samme formelen som eksponentielle glidende gjennomsnitt, bruker de forskjellige vektingsmdash som brukerne må ta hensyn til. Indikatorpanel viser hvordan du oppretter glidende gjennomsnitt. Standardinnstillingen er et 21 dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. Gjennomgang av gjennomsnittlige konvolutter: Raffinering av et populært handelsverktøy Flytte gjennomsnitt (MA) er et populært handelsverktøy. Dessverre er de utsatt for å gi falske signaler i hakkede markeder. Ved å bruke en konvolutt på glidende gjennomsnitt, kan noen av disse whipsaw-handlingene unngås, og handelsmenn kan øke fortjenesten. (For bakgrunnsavlesning på denne pålitelige og nyttige indikatoren, se vår veiledende gjennomsnitts veiledning.) Hva er en konvolutt Flytte gjennomsnitt er blant de enkleste å bruke verktøyene som er tilgjengelige for markedsteknikker. Et enkelt glidende gjennomsnitt beregnes ved å legge sluttkursene til en aksje over et spesifisert antall tidsperioder, vanligvis dager eller uker. Som et eksempel beregnes et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt ved å legge til sluttkursene de siste 10 dagene, og dividere summen med 10. Prosessen gjentas neste dag, bare ved bruk av de siste 10 dagene av dataene. De daglige verdiene knyttes sammen for å lage en dataserie, som kan grafes på et prisdiagram. Denne teknikken brukes til å jevne dataene og identifisere den underliggende prisutviklingen. (Lær å analysere diagrammer kan være en stor hjelp når du gjør handelsbeslutninger. Ta en titt på analysen av diagrammønstre for å lære hvordan.) Enkle kjøpssignaler oppstår når prisene ligger nær de bevegelige gjennomsnittlige salgssignalene, når prisene faller under det bevegelige gjennomsnittet. Denne ideen er illustrert i Figur 1. De store pilene viser vinnende handler, mens de mindre pilene viser tapende handler når handelsomkostninger vurderes. Figur 1: Det månedlige diagrammet til Starbucks viser at et enkelt bevegelige gjennomsnittsovergangssystem ville ha tatt de store trendene. Ulempene med konvoluttene Problemet med å stole på å flytte gjennomsnitt for å definere handelssignaler er lett å se i Figur 1. Mens den vinnende handel som vises i det diagrammet var svært stor, var det fem bransjer som førte til små gevinster eller tap over fem år periode. Det er tvilsomt at mange forhandlere ville ha disiplinen å holde fast i systemet for å nyte de store vinnerne. (For relatert lesing, se Tålmodighet er en Traders Virtue.) For å begrense antall whipsaw trades, foreslo noen teknikere å legge til et filter til glidende gjennomsnitt. De la til linjer som var et bestemt beløp over og under det bevegelige gjennomsnittet for å danne konvolutter. Handler ville bare bli tatt når prisene flyttet gjennom disse filterlinjene, som ble kalt konvolutter fordi de omsluttede den opprinnelige glidende gjennomsnittslinjen. Strategien for å plassere linjene 5 over og under det bevegelige gjennomsnittet for å danne en konvolutt er illustrert i figur 2. Figur 2: Legge til linjer 5 over og under det bevegelige gjennomsnitt danner flytende gjennomsnittlige konvolutter. I teorien jobber flytte-gjennomsnittlige konvolutter ved å ikke vise kjøps - eller selgesignalet før trenden er etablert. Analytikere begrunnet at det krever en nærhet på 5 over det bevegelige gjennomsnittet før de går lenge, bør hindre de hurtige whipsaw-handler som er utsatt for tap. I praksis var det hva de gjorde, å øke whipsaw-linjen som det viste seg, det var like mange whipsaws, men de skjedde på forskjellige prisnivåer. (Lær hvordan en endring i markedsretningen kan være din billett til store avkastninger i Turnaround Stocks: U-Turn To High Returns.) En annen ulempe ved å bruke konvolutter på denne måten er at den forsinker oppføringen på vinnende handler og gir mer fortjeneste på taper handler. Å lage konvolutter fungerer bedre Målet med å bruke bevegelige gjennomsnittsverdier eller konvolutter med glidende gjennomsnitt er å identifisere trendendringer. Trendene er ofte store nok til å kompensere for tapene på whipsaw-bransjene, noe som gjør dette til et nyttig handelsverktøy for de som er villige til å akseptere en lav prosentandel lønnsomme handler. (For mer om å identifisere markedstrender, les kort-, mellom - og langsiktige trender.) Imidlertid oppdaget stakkars markedsobservatører en annen bruk for konvoluttene. På figur 3 viser vi et ukentlig kart over Starbucks med et 20-ugers glidende gjennomsnitt og konvolutter som er 20 over og under det bevegelige gjennomsnittet. Mesteparten av tiden, når prisene berører konvoluttlinjene, går prisene omvendt. Men det er noen ganger når de fortsetter trending, noe som fører til tap. Figur 3: Bredere konvolutter er nyttige for å oppdage kortsiktige trendrendringer. Blant de tidligste fortalerne til denne motspillstrategien var Chester Keltner. I sin 1960-bok, Hvordan tjene penger på varer, definerte han ideen om Keltner-band og brukte litt mer komplekse beregninger. I stedet for å bruke det nærliggende å finne sitt bevegelige gjennomsnitt, brukte han den typiske prisen, som er definert som gjennomsnittet av høye, lave og nærtliggende. I stedet for å tegne konvolutter med fast prosent, varierte Keltner bredden på konvolutten ved å sette den til et 10-dagers enkelt bevegelige gjennomsnitt av det daglige området (som er høyt minus lavt). Denne metoden er illustrert i figur 4. (For nærmere titt på Keltner-kanaler, les Oppdag Keltner-kanaler og Chaikin-oscillatoren.) Figur 4: Keltner-band inneholder mesteprisen. og kortsiktige forhandlere kan finne dem nyttige som motstridssystem. Kjøpssignaler genereres når prisene berører nedre båndet, representert av den grønne linjen i figur 4. Mens Keltner-båndene er en forbedring i forhold til sett-prosent-glidende gjennomsnittlig konvolutt, er det fortsatt store tap. Som det fremgår av høyre side av diagrammet, ble de siste tingene berørt av den nederste konvolutten i dette diagrammet, og de fortsatte å falle. Et enkelt stopp-tap vil hindre tapene i å vokse for store og gjøre Keltner-bånd, eller en enklere gjennomsiktig konvolutt, et omsettbart system med fortjenestepotensial for handelsmenn på alle tidsrammer. (Les om betydningen av stop-loss-ordren i Stop-Loss-ordren: Pass på at du bruker den.) Senere bygget John Bollinger på ideen om å flytte gjennomsnittlige konvolutter og Keltner-band for å utvikle Bollinger Bands. som omsluttes et enkelt bevegelige gjennomsnitt med linjer to standardavvik over og under det bevegelige gjennomsnittet. Dette er en matematisk presis måte å implementere konvolutter på for å oppnå et stort antall vinnende handler fordi Bollinger Bands er designet for å inneholde 95 av prishandlingen. (Lær mer om Keltner kanaler og Bollinger Bands i Capture Profits ved hjelp av band og kanaler.) Konklusjon Flyttende gjennomsnittlige konvolutter gir et nyttig verktøy for å oppdage trender etter at de utvikler seg. Mer presise verktøy basert på den samme ideen, som Keltner-band eller Bollinger Bands, er nyttige for å identifisere sannsynlighetsvinkler i kortsiktige trender. Alle forhandlere kan dra nytte av å eksperimentere med disse tekniske verktøyene. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet.